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9.プロフィットファクター

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  プロフィットファクターとは

総利益と総損失の割合を示しています。

つまり、勝ちトレードの利益と、負けトレードの損失割合を計算することで

1回の売買における自動売買の収益力を算出しています。

 

プロフィットファクターは文字が長いので、よく「PF」と略して表記されます。

その性質から「期待値」とも言われています。

 

プロフィットファクター = 総利益 ÷ 総損失 で計算され

総利益が100万円、総損失も100万円なら、PFは1.0

このPF1.0が、利益と損失がトントンの状態と覚えてください。

 

  PFだけでEAの性能は判断できない

総利益が200万円、総損失が100万円であればPFは2.0となり

PFが1.0より多ければ利益になることがわかります。

EAの成績として、1以上の数値でないと自動売買に用いるべきではありません。

しかし、単純に自動売買の良し悪しを、PFだけで判別するのは問題があります。

資金量、取引回数、TP(テイクプロフィット=利幅)やSL(ストップロス=損切り値)等々の割合でも変わっていきます。

 

例えば、PFが1.35のEAが2つあったとしても

片方の最大ドローダウン(資金の落ち込み)は8%で、片方は30%かもしれません。

または、地道にコツコツと勝ちトレードを重ねたものではなく

たった1回だけの勝ちトレードで大勝ちしたEAかもしれません。

 

あくまでEA等の自動売買におけるパフォーマンスを

総合的に判断する際、基準となる要因の一つだと思ってください。

物凄いPFだ…きっと素晴らしいEAだろう…と思った所、

対象の期間を一年ずらしたらボロボロに負けてたなんてよく有る話です。

 

資金量、レバレッジ、ロット数、利益率、勝率、最大ドローダウン

EAを形作る一つ一つのパラメーターを理解してこそ、PFの価値も見えてくると思います。

う~ん、この少ない取引数でPF1.10じゃ信用できないなぁ…とか

この取引数、勝率でこのPFなら十分だな…とか

色んなタイプのEAを見る事で、PFの価値基準が理解できると思います。

 

PFの持つ特性に注意して、検証に励んでください。

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