システムトレードの魅力を皆様へ。

7.最大ドローダウン

7.最大ドローダウン はコメントを受け付けていません。

 

  「ドローダウン」とは

ドローダウンとは、資産の下落率を表します。

取引口座からどれくらい損失が出たかを示す数値です。

例えば口座残高が100万円、ドローダウンが10%の場合は

資産が一時的に90万円まで落ち込んだということです。

 

  最大ドローダウン

最大ドローダウンは、期間中最も大きいドローダウンを指します。

バックテストで算出されるデータの一つであり

自動売買の資金管理をする上で重要な数値です。

 

以下の画像は、MT4のバックテストで算出される

4種類のドローダウンについての説明です。

drowdown

 

 

Maximal drawdown(最大ドローダウン)
=期間中最も大きいドローダウン。

Relative drawdown(相対ドローダウン)
=ドローダウンを%で示したもの

Absolute drawdown(絶対ドローダウン)
=初期投資額からのドローダウン

 

最大ドローダウンをしっかり覚えましょう。

 

  最大ドローダウンは何に使うの?

ロスカットを避けて運用が継続できるよう、資金管理に利用します。

最大ドローダウンは、期間中最も大きかった損失を示しますので

その金額以上の余力を口座に入れておけば

ロスカットされることなく運用できる、という目安になります。

 

例えば、口座に100万円のお金を入れ10万通貨で運用した際に

10万通貨なら通貨購入に40万円余力に60万円残ります。

バックテストを行ったところ、最大ドローダウンは70万円でした。

これでは余力を超えていますので、ロスカットの対象となります。

つまり、未来でも同程度の資産減少があった場合

タイミングによっては運用が途中で止まってしまうわけですね

 

資産減少のタイミングが、運用で順調に資金が増えた後なら

耐えられるかもしれませんが

運用スタート時に最大ドローダウンを突然食らった場合

耐えきれずにロスカットしてしまうかもしれません。

 

そこで、以下のようなリスク対策必要になります。

[対策1]
100万円の資金で10万通貨は買いすぎなのか・・
⇒5万通貨に変更して余力を80万円にする

[対策2]
そもそも最大ドローダウンが高過ぎるな・・
⇒最大ドローダウンが低いEAに変更する

[対策3]
10万通貨で取引したいんだよな・・
⇒余力を増やすため、資金20万追加

 

資金管理に利用するということは

運用をスタートする時に参考にする数値になります。

安全なラインを確認して始めるのが自動売買のコツです。

 

  最大ドローダウンは多めに見積ると良い

最大ドローダウンはEAを決める際に重要な数値になりますが

外見上悪いシステムに見えないよう、数値を調整されている可能性もあります。

バックテストで算出する最大ドローダウンを多く見積もっておいた方が

リスク低減に繋がると思っていた方が良いでしょう。

 

関連記事

コメントは利用できません。

MT4自動売買でコスト最安の取引会社

口座開設

システムトレード販売の最大手 FX-ONに出品中♪

bana1 bana1

スポンサードリンク

DMM FX×あいまいみー

スポンサードリンク

お名前.com Windowsデスクトップ

管理人Yossy

管理人Yossy

自動売買ソフト(EA)を制作しています。
勝率と利益率の高いストラテジーを追求。