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6.フォワードテスト

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  フォワードテストとは

自動売買のテストには、バックテストの他に「フォワードテスト」があります。

バックテストで行った投資戦略が、未来に対しても機能するかを確認するテストです。

バックテストで問題がなく、実際の運用を検討しているシステムに対して

動作や性能を検証するテストになります。
フォワードテストは、様々な問題点が発見できるとても有用なテストです。

EAを制作する人にとっては、自分が作ったシステムの最終確認になり

EAを選ぶ人にとっても、嘘のつけない環境で行われた

リアルタイムな性能テストと言えるでしょう。

 

  フォワードテストが必要な理由

バックテストだけではなく、なぜフォワードテストが必要なのでしょうか?

バックテストも、ローソク足の値動きに応じてシグナルが発動した結果です。

未来でも同じことが起こるだけではないのか?と聞かれることがあります。

フォワードテストを行う理由は以下の通りです。

 

1.スプレッドの変動

実際の運用においては、スプレッドが変動する場合がある。

固定として設定するバックテストとの差が生まれる。

 

2.スリップの発生

実際の運用においては、エントリー時にスリップが発生し

約定価格にズレが生じる可能性がある。

 

3.動作テスト

プログラムしたばかりのEAにはバグがあり

動作テストの意味合いでもフォワードを行う必要がある。

 

4.性能テスト

バックテストは任意の期間を切り取ったテストであり

未来で同様の結果が出るとは限らない。

(バックテストが短期間であった場合、性能の違いが現れやすい)

 

5.バックテストの盲点

暴騰や暴落に合わせ、利益が上がっているように見せている可能性がある

また、特定日は取引をしないようなプログラムを組み

その期間トレードを行わないロジックが入っている可能性がある。

(リーマンショック等、EAでは対応不可能な期間)


フォワードテストの有用性がわかりましたか?

自動売買システムの開発者と購入者、双方にとって

フォワードテストの結果は、大切な判断基準になるのです。

 

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