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5.バックテスト

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  バックテストとは

バックテスト(Back Test)とは、MT4などで利用できる

過去データで行うシミュレーションテストです。

作成したストラテジー(売買戦略)を過去の為替レートに適用した場合

どのような成果が出るのか、事前に性能をチェックすることが出来ます。

 

例えば、1ヶ月間で好成績を出しているEAでも

期間を1年間でテストしてみると大赤字を出すこともあり得ます。

 

 

要は過去で試して、未来で良い結果が出るものを作っているわけです。

例えば大学の受験前に、10年分の過去問題集で全て90点以上が取れるなら

今年の受験でも好成績が見込めると思いませんか?それと同様です。

 

  バックテストで何がわかるの?

勝率・損益・トレード回数・一日の最大損失・収益曲線など

ストラテジーの能力を示すデータや1件ずつのトレード詳細まで

あらゆる投資データの算出が可能です。

そのデータをもとに、自分の投資スタイルに合っているか

求める性能に足りているか、稼げるかどうか等を判断します。

 

  バックテストは信用できないって本当?

半分は正解で、半分は誤りです。

バックテスト自体は非常に有用なものであって

バックテスト自体を信用しなくなってしまうのは

システムトレードの武器を失うことと同じです。

 

しかしながら

バックテストの結果が、全て真実を映しているわけではありません。

EA製作者の「製品を良く見せよう」と思う気持ちや

ごく短期間の成果を「実力と見せかける」悪質な意図も存在します。

 

そしてEAの実力を見抜けないユーザーと重なった時

バックテストの結果は良かったのに稼げない・・という事態が起こります。

つまり、バックテスト自体はEAの性能を見抜く重要な物差しになるが

それ故に、性能に劣るEAの売り文句に利用されている、ということです。

 

巧妙に調整された「バックテスト結果」に騙されるのではなく

バックテストからEAを見抜く目を養いましょう。

 

  バックテストを見る際に重要なこと

1.長期間に渡って成果が出ているか?

たった1-2か月の期間だけをBT結果に上げて、性能の良さをアピールしている

EAもあります。最低でも1年分のバックテストは確認するべきです。

 

2.取引回数はあるか?

例え半年~1年で十分な利益を出しているEAであっても

取引回数が少なければ信用に値しません。

「大数の法則」といって、試行回数が少なければ正確な性能は出ません。

たった数回しかトレードしていない結果に対して

「勝率100%」「無敗」などと謳われても、なんの信用性もありません。

年間の取引回数は少なすぎず、また多くとも数百回程度のものを選びましょう。

 

取引回数は多過ぎるのも問題です。

理由はこちらをどうぞ⇒クレイジートレード

 

3.最大ドローダウンに注意

あまりに大き過ぎるものには注意が必要ですが、少ない場合も隠されている可能性があります。

2015年8月の中国ショックでは、ドル円が5-6円下げた日がありました。

良いEAであっても、まともに食らっては年間利益が消し飛んだり

大幅に収益が落ち込む可能性があります。バックテストではその暴落に巻き込まれないよう

数値を調整される可能性が高いです。

 

よく最大ドローダウンが大きいものはダメ、という声もありますが

特定の暴落日を回避するよう調整されたEAなら良いのか?という疑問も湧きます。

ドローダウンが小さいから年間通して暴落に耐えられる!なんて考えるよりも

暴落を察知したら稼働を止めると考えておいた方が、何よりもリスク対策になるでしょう。

 

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